Напишите нам
Написать письмо
+79374242235
+79374242235
kursovikcom
kursovikcom
Магистерская диссертация
Оптимизация механизмов управления рыночными рисками коммерческого банка на примере КБ «НоваховКапиталБанк»
© Данная готовая работа выполнена сотрудником нашего сайта.
Если Вы считаете, что эта страница каким-либо образом нарушает Ваши авторские права,
то Вам следует обратиться в администрацию нашего сайта по адресу
info@kursovik.com либо через
форму обратной связи.
Если Вам нужны все файлы проекта данной программы на языке программирования , заполните форму заказа, которая доступна по следующей ссылке.
Тематика готовой работы: Экономические дисциплины, Банковское дело
Название готовой работы: Оптимизация механизмов управления рыночными рисками коммерческого банка на примере КБ «НоваховКапиталБанк»
Вид готовой работы: Магистерская диссертация
Количество страниц: 114 (Times New Roman 14, полуторный интервал)
Описание готовой работы: Магистерская диссертация на тему "Оптимизация механизмов управления рыночными рисками коммерческого банка".
Цель диссертационного исследования состоит в изучении рыночных рисков коммерческого банка и разработке направлений оптимизации механизмов управления рыночными рисками.
Задачи диссертационного исследования:
1) дать общую характеристику рыночным рискам коммерческого банка;
2) рассмотреть методы оценки и механизмы управления рыночными рисками в коммерческом банке;
3) провести анализ оценки и управления рыночными рисками в КБ «НоваховКапиталБанк» (ЗАО);
4) предложить направления оптимизации управления рыночными рисками в КБ «НоваховКапиталБанк» (ЗАО).
Предметом исследования являются рыночные риски коммерческих банков и механизмы управления рыночными рисками.
Объектом исследования является система управления рыночными рисками в КБ «НоваховКапиталБанк» (ЗАО).
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили научные труды и прикладные работы ведущих российских и зарубежных специалистов в области риск-менеджмента и банковского дела, а также базовые нормативно-правовые акты РФ, методические рекомендации Банка России по оценке рыночного риска, материалы Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию.
Методы исследования: анализ, синтез, методы группировок, экономико-статистические методы.
Информационную базу диссертационного исследования составили законодательные и нормативные акты РФ, Центрального банка РФ, материалы Федеральной службы государственной статистики, материалы научно-практических конференций, публикации в СМИ и на официальных интернет-сайтах, отчётные данные КБ «НоваховКапиталБанк» (ЗАО) и личные наблюдения автора.
Научная новизна результатов исследования заключается в разработке методов оценки и управления рыночными рисками. Наиболее важные результаты исследования заключаются в следующем:
- разработана программа агрегированного, комплексного, многофакторного стресс-тестирования рыночного риска с помощью сценарного анализа;
- в рамках составленной программы стресс-тестирования модельного портфеля финансовых инструментов предложены модели, которые считают как переоценку позиций отдельных инструментов портфеля на ежедневной основе, так и максимальную величину стресс-потерь на выбранном временном горизонте;
- предложены подходы к стресс-тестированию как отдельных финансовых инструментов, так и комплексные модели (для всего портфеля).
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется возможностью практического использования результатов исследования в управлении рыночным риском коммерческих банков.
Объем, структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников.
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, сформулированы ее цель и задачи, охарактеризованы объект, предмет исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость диссертационной работы.
В первой главе диссертационного исследования «Теоретические аспекты оценки и механизмы управления рыночными рисками коммерческого банка» определено понятие рыночного риска, представлена его классификация, рассмотрены зарубежные и отечественные методы оценки и управления, выдвигаемые нормативными документами Центрального Банка Российской Федерации, Базельским комитетом по банковскому надзору.
Во второй главе диссертационного исследования «Анализ управления рыночными рисками в КБ «НоваховКапиталБанк» (ЗАО)» приведена характеристика и осуществлен анализ рыночных рисков, а также существующих механизмов управления рыночными рисками в банке.
В третьей главе диссертационного исследования «Направления совершенствования механизмов управления рыночными рисками в коммерческом банке «НоваховКапиталБанк» (ЗАО)» представлены современные модели стресс-тестирования рыночного риска, предложено применение модели копул для оценки воздействия риск-факторов на стоимость портфеля банка.
В заключении приведены выводы и предложения по результатам исследования, обоснована целесообразность их практического использования в деятельности кредитных организаций.
Работа содержит доклад на 4 страницы и презентацию на 11 слайдов.
Ключевые слова: Управление, рынок, риск, банк, оптимизация, НоваховКапиталБанк
Год создания: 2016
Автор: Сотрудник сайта kursovik.com (письмо автору)
Продажа каждой работы строго учитывается,
у каждой работы есть своя история продаж.
Посмотреть ответы на вопросы, задать свой вопрос авторуСтатистика отдела экономики/юриспруденции/психологии на заказ:
На данный момент (14 сентября 2024) на выполнении находится 9 заказов.
Количество исполнителей, занятых выполнением текущих заказов: 5.
В текущем месяце (сентябрь 2024) нами уже выполнено 4 заказа.
В текущем году (2024) нами уже выполнено 298 заказов.
В прошлом году (2023) нами было выполнено 336 заказов.
В позапрошлом году (2022) нами было выполнено 201 заказ.
Количество активных исполнителей на сайте: 22.
Загруженность отдела заказами: 18%.
На данный момент (14 сентября 2024) на выполнении находится 9 заказов.
Количество исполнителей, занятых выполнением текущих заказов: 5.
В текущем месяце (сентябрь 2024) нами уже выполнено 4 заказа.
В текущем году (2024) нами уже выполнено 298 заказов.
В прошлом году (2023) нами было выполнено 336 заказов.
В позапрошлом году (2022) нами было выполнено 201 заказ.
Количество активных исполнителей на сайте: 22.
Загруженность отдела заказами: 18%.
СодержаниеМагистерская диссертация
Оптимизация механизмов управления рыночными рисками коммерческого банка на примере КБ «НоваховКапиталБанк»
СОДЕРЖАНИЕ
Оптимизация механизмов управления рыночными рисками коммерческого банка на примере КБ «НоваховКапиталБанк»
ВВЕДЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ГЛАВА 1 . ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ И МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 1 .1 . Общая характеристика рыночных рисков коммерческого банка . . . . . . . . . . . . . . . . .11 1 .2 . Современные методы оценки рыночных рисков в коммерческом банке . . . . . . . . . . .23 1 .3 . Механизмы управления рыночными рисками в коммерческом банке . . . . . . . . . . . . . .32 ГЛАВА 2 . АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ «НОВАХОВКАПИТАЛБАНК» (ЗАО) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 2 .1 . Общая характеристика деятельности банка . . . . . . . . . . . . . .